一、項(xiàng)目名稱(chēng)：量化交易系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目測(cè)試 二、采購(gòu)內(nèi)容簡(jiǎn)介 （一）項(xiàng)目概述 我行啟動(dòng)了量化交易系統(tǒng)建設(shè)工作。與此同時(shí)，為驗(yàn)證該系統(tǒng)是否滿(mǎn)足預(yù)期需求，我行擬通過(guò)本項(xiàng)目進(jìn)行全面的系統(tǒng)測(cè)試。擬測(cè)試系統(tǒng)基本情況如下： 為實(shí)現(xiàn)交易電子化、交易策略智能化、投資管理智能化，我行啟動(dòng)量化交易系統(tǒng)建設(shè)工作，該系統(tǒng)主要包括：基礎(chǔ)系統(tǒng)服務(wù)、基礎(chǔ)交易服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、債券基礎(chǔ)交易、計(jì)算器、報(bào)價(jià)模型、自定義策略-執(zhí)行端、自定義策略回測(cè)、數(shù)據(jù)對(duì)接等功能模塊。 .基礎(chǔ)系統(tǒng)服務(wù)：主要包括用戶(hù)登錄、用戶(hù)管理、自定義頁(yè)面布局、交易對(duì)手信息管理、自定義通知管理、系統(tǒng)通知、歷史通知查詢(xún)等。 .基礎(chǔ)交易服務(wù)：主要包括數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)融合、交易通道管理、投組管理、策略管理、默認(rèn)設(shè)置管理、全局搜索、一鍵撤單、持倉(cāng)損益、流量控制、業(yè)務(wù)監(jiān)控配置、審批流設(shè)置等。 .風(fēng)險(xiǎn)管理：主要包括債券池設(shè)置、交易對(duì)手池管理、債券發(fā)行人池管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警查詢(xún)、持倉(cāng)總量限額規(guī)則、限額規(guī)則、時(shí)間窗口內(nèi)重復(fù)訂單次數(shù)規(guī)則、交易對(duì)手黑白灰名單規(guī)則、債券黑白灰名單規(guī)則、債券發(fā)行人黑白灰名單規(guī)則、債券集中度規(guī)則、發(fā)行人集中度規(guī)則、做市合規(guī)監(jiān)控配置、做市合規(guī)監(jiān)控等。 .債券基礎(chǔ)交易：主要包括訂閱管理、債券行情綜合查詢(xún)、債券標(biāo)的詳情、債券下單、日間訂單管理、債券日間成交明細(xì)、歷史訂單管理、歷史成交明細(xì)、做市合規(guī)報(bào)表統(tǒng)計(jì)等。 .計(jì)算器：主要包括債券計(jì)算器、債券持有期收益試算等。 .報(bào)價(jià)模型：主要包括做市報(bào)價(jià)組合設(shè)置、債券校準(zhǔn)樣本維護(hù)、債券定價(jià)模型監(jiān)控、報(bào)價(jià)監(jiān)控列表、利率風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)對(duì)沖、定價(jià)收益率曲線(xiàn)擬合、殘差圖、歷史殘差時(shí)序圖、定價(jià)模型穩(wěn)定性監(jiān)控、殘差監(jiān)控分析&;配置盤(pán)管理、報(bào)價(jià)監(jiān)控市場(chǎng)跟隨、歷史殘差計(jì)算、殘差計(jì)算任務(wù)、歷史持倉(cāng)組合分析、持倉(cāng)管理、內(nèi)置策略-價(jià)差套利、內(nèi)置策略-組合價(jià)差曲線(xiàn)等。 .自定義策略-執(zhí)行端：主要包括策略模板管理、策略實(shí)例管理、策略實(shí)例監(jiān)控等。 .自定義策略回測(cè)：主要包括回測(cè)設(shè)置、回測(cè)結(jié)果、回測(cè)部署等。 .數(shù)據(jù)對(duì)接：主要包括數(shù)據(jù)、經(jīng)紀(jì)商數(shù)據(jù)、債券估值數(shù)據(jù)、報(bào)價(jià)以及對(duì)接數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)等。 （二）項(xiàng)目測(cè)試范圍 本次項(xiàng)目范圍為“量化交易系統(tǒng)”測(cè)試實(shí)施工作，測(cè)試需要覆蓋我行量化交易系統(tǒng)中如下模塊:基礎(chǔ)系統(tǒng)服務(wù)、基礎(chǔ)交易服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、債券基礎(chǔ)交....